Julio Caballero bezeichnet sich selbst als einen rastlosen, perfektionistischen und engagierten Künstler. Er widmet sich nicht nur der künstlerischen Leitung, sondern gilt auch als einer der besten Cembalisten seiner Generation, sowohl im Solo- als auch im Ensemble-Repertoire, wobei seine Neigung zur Improvisation besonders hervorzuheben ist.
Schon früh interessierte er sich für die Funktionsweise der Musik und nahm im Alter von 12 Jahren Unterricht in Harmonielehre und Komposition, was zu einem Eckpfeiler seiner Ausbildung wurde. Kurze Zeit später beschloss er, sich auf Alte Musik zu spezialisieren, da ihn die interpretatorische Freiheit des Repertoires, seine Affinität zu dieser Musik und die Möglichkeit, seine Kenntnisse in Improvisation und Komposition in die Praxis umzusetzen, reizten. Im Alter von 18 Jahren zog er in die Schweiz, um bei dem Cembalisten und Improvisator Dirk Börner zu studieren, bei dem er zusammen mit dem Flötisten und Dirigenten Michael Form während seiner Studienjahre an der Hochschule der Künste Bern eine erste Ausbildung in Alter Musik erhielt.
Danach zog er nach Basel, um an der Schola Cantorum Basiliensis bei Francesco Corti als Instrumentallehrer zu studieren. An dieser Institution wurde er von Lehrern und Kommilitonen gefördert und beeinflusst, mit vielen von ihnen pflegt er noch heute eine enge künstlerische Beziehung. Gleichzeitig begann er seine berufliche Tätigkeit in verschiedenen Orchestern wie Les Musiciens du Louvre, Il Pomo d’Oro, B’Rock, Abchordis und La Monnaie Symphony Orchestra sowie in zahlreichen Kammermusikensembles.
In dieser Zeit gründete er zusammen mit Kommilitonen El Gran Teatro del Mundo, das als kreatives Laboratorium zur künstlerischen Entfaltung diente und die Ideen, die bereits die Grundlage des heutigen Ensembles bildeten, in die Praxis umsetzte.
Heute ist die Leitung von El Gran Teatro del Mundo die Hauptbeschäftigung von Julio Caballero, zu der auch die Erforschung und Vertiefung seines Wissens über das Repertoire und dessen Kontext gehört.